Il report Nomura Quant Insights di settembre 2025 analizza i mercati tra Fed, CTA e politica giapponese. Negli USA il calo della volatilità e i tagli della Fed sostengono l’equity, mentre in Giappone i CTA restano lunghi sul Nikkei ma con rischi tecnici. Le banche nipponiche offrono potenziale di recupero, mentre le elezioni LDP introducono un premio politico da monitorare.
Il Gamma è una misura chiave nel mondo delle opzioni e delle strategie di trading. Fa parte delle "Greche", strumenti che aiutano a quantificare i rischi e la sensibilità delle opzioni rispetto a diversi fattori di mercato. In questo articolo esploreremo cos'è il Gamma, il suo significato generale e la sua applicazione specifica alle opzioni sull'indice S&P 500 (SPX).
